NEXUSα

Project Roadmap — 2026-03-30
論文 FIN-036 "Lead-lag strategies for Japanese and U.S. sectors using subspace regularization PCA" の実装。
米国11セクターETFの前日引値 → 日本17セクターETFの当日ロングショート。純イントラデイ（寄→引、持越しなし）。
αの本体は論文にない独自追加のGapFade（寄付きギャップ平均回帰）。素のリードラグ単体は SR 0.62。
01プロジェクト概要
名称
NEXUSα（仮称）
実行モデル
純イントラデイ — 毎日 寄→引、持ち越しなし
トレード対象
US 11セクターETF → JP 17セクターETF のロングショート
αの源泉
GapFade（独自追加） — 素のリードラグSR 0.62に対し、寄付きギャップ平均回帰が性能の大部分を占める
コスト前提
2bps（スプレッドのみ、カブコムデイトレ信用）
02本番パラメータ一覧

モデル & 戦略

モデル
PCA PLAIN
L (lookback)
120
K (components)
3
λ
0
q (quantile)
0.3
運用銘柄数
15 — 1629.T 商社 / 1633.T 不動産を戦略的除外

フィルタ & ブースト

GapFade
閾値 1%、max_flips = 6
GapOpposite
逆方向 gap ≥ 1% → ウェイト 1.5倍
MA乖離
20日 / 5% / 1.3倍
SPYトレンド
< 20日MA → 0.8倍
VIXフィルタ
≥ 25 → レバ 0.3倍
ノーマライズ
Σ|w| = 2

レジーム & レバレッジ

Dispersion
60日平均 ≥ 0.83% → TRADE / < 0.83% → HALT (0x)
動的レバ
min(3.0, deposit ÷ (30万 × 2 × 0.30))
現在レバ
1.67x（deposit = 30万時点）
建玉上限
max_capital = 153万、max_alloc = 115万/銘柄
03ウェイト適用順序
銘柄ゲート永続除外+動的除外 → GF反転 → GapOpp強化 → MA乖離ブースト → Σ|w|=2 正規化 → 動的レバdeposit連動 → Disp+VIXフィルタ → SPYトレンド
04バックテスト実績

期間: 2015-01 〜 2026-03 / 15銘柄（現行構成）

47.99%
NET AR
1.87
SR*
14.79%
MDD
3.24
CALMAR
64.93%
GROSS AR
構成SR*MDDNet ARCalmar
15銘柄（現行）1.8714.79%47.99%3.24
17銘柄（旧）1.7816.89%40.62%2.41
レイヤー別積み上げ効果: ベース → +VIX → +GapOpp → +MA/SPY → +ノーマライズ
05ペーパートレード実績
+10.569%
累計 P&L
6
運用日数
日付日次P&L累計P&L備考
3/19−1.087%−1.087%3x固定レバ
3/23−2.566%−3.653%
3/24+2.485%−1.168%
3/25+7.157%+5.989%
3/26−0.213%+5.776%
3/27+4.793%+10.569%
3/30〜——動的レバ1.67x + 15銘柄
06資金成長ロードマップ
PHASE 0 — 現在
口座開設 + 本番チェックリスト
カブコム口座開設 → API接続 → 本番稼働チェックリスト5段階を完了する
PHASE 1 — 30万 → 54万
動的レバ成長期
15銘柄運用。レバ 1.67x → 3.0x まで自動スケール。
ペーパートレード → 実弾移行。deposit = 54万でレバ上限 3.0x に到達。
PHASE 2 — 54万 → 153万
レバ上限・capital成長期
レバ 3.0x 固定。15銘柄。max_capital 上限 153万に到達するまで継続。
PHASE 3 — トリガー: deposit ≥ 130万
17銘柄拡大
1629.T 商社 + 1633.T 不動産を復帰。max_capital → 190万。LINE通知あり。
PHASE 4 — トリガー: deposit ≥ 300万
個別株TOP6再選別 + profit2併用
ETFは190万固定で3.0x運用継続。deposit約490万で個別株開始。
profit2（NET AR 10.6%）。TOP6再選別 → 全53銘柄BT → セクター別ベスト再選定。
07各トリガーの具体手順

130万トリガー — 17銘柄拡大

  1. params.yaml の exclude_tickers を削除
  2. max_capital → 1,900,000
  3. avg_weight → 0.6
  4. BT実行して結果確認
  5. 各MDファイルを更新

300万トリガー — 個別株再選別

  1. profit2 のキャッシュ更新
  2. 全53銘柄BTを実行
  3. セクター別ベスト再選定（1セクター1銘柄ルール）
  4. 新TOP6 フル検証（全レイヤー + LOYO + IS/OOS）
  5. ADV確認、必要資金を再計算
  6. ETF側との合計保証金整合性を確認
08本番稼働チェックリスト（5フェーズ）

Phase 1 — API接続確認

Phase 2 — 発注ロジック検証

Phase 3 — 最小ロット実弾テスト

Phase 4 — フル銘柄テスト

Phase 5 — 本番移行

09インフラ構成
GITHUB ACTIONS
  • daily_signal — JST 7:30
  • market_close — JST 18:00
  • deploy_pages — push時
SUPABASE
  • signals, pnl_history
  • slippage_log, bot_state
  • dispersion_state
  • backtest_results
  • backtest_cumulative
  • cr_state
DASHBOARD
  • nexusa-bot.pages.dev
  • Cloudflare Pages
DATA SOURCE
  • Stooq — 全履歴
  • Alpha Vantage — US差分
  • J-Quants — JP差分
NOTIFY
  • LINE Messaging API
10リスク管理
12将来の未解決タスク
NEXUSα — 2026-03-30 — internal reference